Tajming

Rebalansering av Magic Formula/F-Score (2 år med likadana strategier)

Allting handlar om att undvika fenomenet “Rebalance Timing Luck”, som Corey Hoffstein på Newfound Research myntade för att antal år sedan. I korthet lyder tesen: Undvik otur med tajming genom att ha flera portföljer igång samtidigt, som alla följer exakt samma systematiska regler. Vi har investerat kvantitativt nu i snart sex år, och har sedan […]

Rebalansering av Magic Formula/F-Score (2 år med likadana strategier) Read More »

1 år med identiska strategier (Magic Formula / F-Score)

Varje juni gör jag ett inlägg om vårt senaste år med en strategi som investerar efter två av de mer kända kvantitativa strategierna: Magic Formula och F-Score. Sedan ett år tillbaka har vi två uppsättningar igång av exakt den strategin. Det enda som skiljer dem åt är vilken månad de startades/rebalanseras (juni och december). Att

1 år med identiska strategier (Magic Formula / F-Score) Read More »

Mer om tajming vid systematiskt investerande

Under en lång tid hade jag som ambition att göra ett inlägg som följer upp tanken om att tajming är en faktor med stor påverkan på den långsiktiga avkastningen. Jag skrapade lite på ytan på den effekten i ett inlägg från i vintras, och kunde konstatera att otur vid start/rebalansering av en systematisk strategi är

Mer om tajming vid systematiskt investerande Read More »